您的位置 首页 投资

资本要求定义

什么是资本要求? 资本要求是针对银行和其他存款机构的标准化规定,决定了相对于一定水平的资产,必须持有多少流动资本(即容易出售的证券)。 这些标准也被称为监管资本,由监管机构制定,如…

什么是资本要求?

资本要求是针对银行和其他存款机构的标准化规定,决定了相对于一定水平的资产,必须持有多少流动资本(即容易出售的证券)。

这些标准也被称为监管资本,由监管机构制定,如国际清算银行(BIS)、联邦存款保险公司(FDIC)或联邦储备委员会(美联储)。

愤怒的公众和不稳定的投资环境通常被证明是资本要求立法改革的催化剂,尤其是当大型机构不负责任的金融行为被视为金融危机、市场崩溃或衰退的罪魁祸首时。

关键要点

  • 资本要求是银行的监管标准,决定了银行必须持有多少流动资本(易于出售的资产),涉及到银行的整体持股。
  • 以比率表示,资本要求基于银行不同资产的加权风险。
  • 在美国,资本充足的银行的一级资本与风险加权资产比率至少为4%。
  • 在经济衰退、股市崩盘或其他类型的金融危机之后,资本要求通常会收紧。
  • 资本要求的基础

    设定资本要求是为了确保银行和存款机构的持股不会被增加违约风险的投资所主导。它们还确保银行和存款机构有足够的资本来承受运营损失,同时仍能兑现提款。

    在美国,银行的资本要求基于几个因素,但主要集中在与银行持有的每种资产相关的加权风险上。这些基于风险的资本要求指南用于创建资本比率,然后可以根据贷款机构的相对实力和安全性来评估它们。根据《联邦存款保险法》,资本充足的机构的一级资本与风险加权资产比率必须至少为4%。通常,一级资本包括普通股、公开储备、留存收益和某些类型的优先股。比率低于4%的机构被认为资本不足,而比率低于3%的机构资本严重不足。

    资本要求:优点和缺点

    资本要求的目的不仅是为了保持银行的偿付能力,更进一步说,是为了保持整个金融体系的安全。在一个国家和国际金融的时代,没有一家银行像监管倡导者所说的那样是孤岛——对一家银行的冲击会影响到许多人。因此,更有理由制定严格的标准,这些标准可以一致地适用,并用来比较不同机构的健全性。

    尽管如此,资本要求仍有批评者。他们认为,更高的资本要求有可能降低银行的冒险行为和金融业的竞争(因为监管对小机构来说总是比大机构更昂贵)。通过要求银行保持一定比例的资产流动性,这些要求可以抑制机构投资和赚钱的能力,从而向客户提供信贷。保持一定的资本水平会增加他们的成本,这反过来又会增加借款或为消费者提供其他服务的成本。

    Pros

  • 确保银行保持偿付能力,避免违约

  • 确保储户能够获得资金

    设定行业标准

    提供比较、评估机构的方法

    提高银行和最终消费者的成本

    抑制银行的投资能力

    降低信贷、贷款的可用性

    真实世界资本要求示例

    多年来,全球资本要求一直在上下波动。金融危机或经济衰退后,这一数字往往会增加。

    在20世纪80年代之前,对银行没有一般的资本充足率要求。资本只是用于评估银行的众多因素之一,最低资本是为特定机构量身定制的。

    当墨西哥在1982年宣布它将无法支付其国债的利息时,它引发了一项全球倡议,导致了立法,如1983年的《国际贷款监督法》。通过这项立法以及美国、欧洲和日本主要银行的支持,1988年巴塞尔银行监管委员会宣布,对于国际上活跃的商业银行,适当的资本要求将从总资产的5.5%提高到8%。接着是2004年的新巴塞尔协议,该协议在计算比率时纳入了信用风险的类型。

    然而,随着21世纪的推进,一种对不同类型的资产应用风险权重的系统允许银行用总资产持有更少的资本。传统商业贷款的权重为1。一个权重意味着,银行资产负债表上每持有1美元的商业贷款,它们就需要维持8美分的资本。然而,标准住宅抵押贷款的权重为0.5,房利美或房地美发行的抵押贷款支持证券(MBS)的权重为0.2,短期政府证券的权重为0。通过相应地管理资产,主要银行可以保持比以前更低的资本比率。

    2008年的全球金融危机推动了2010年多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法的通过。多德-弗兰克法案(Dodd-Frank)旨在确保美国最大的银行保持足够的资本来抵御银行系统的系统性冲击,特别是被称为柯林斯修正案的一节,该法案将上述一级风险资本比率设定为4%。在全球范围内,巴塞尔银行监管委员会发布了巴塞尔协议三,进一步收紧了对全球金融机构的资本要求。

    本文来自网络,不代表爱财富网立场,转载请注明出处:http://www.htuba.com/news/692.html

    作者: 爱财富网

    发表评论

    您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

    返回顶部