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巴塞尔协议三定义

什么是巴塞尔协议三? 巴塞尔协议三是2009年的一项国际监管协议,该协议引入了一系列旨在减轻国际银行业风险的改革,要求银行保持适当的杠杆率,并保持一定水平的储备资本。 巴塞尔协议三…

什么是巴塞尔协议三?

巴塞尔协议三是2009年的一项国际监管协议,该协议引入了一系列旨在减轻国际银行业风险的改革,要求银行保持适当的杠杆率,并保持一定水平的储备资本。

巴塞尔协议三是在2008年信贷危机后不久由巴塞尔银行监管委员会推出的,当时该委员会是由28个国家的央行组成的财团。虽然新规则的自愿实施截止日期最初是2015年,但这一日期一再推迟,目前为2022年1月1日。

关键要点

  • 巴塞尔协议三是一项国际监管协议,引入了一系列旨在改善银行业监管、监督和风险管理的改革。
  • 巴塞尔协议三是不断努力加强银行监管框架的一个迭代步骤。
  • 2009年,一个由28个国家的央行组成的财团发布了《巴兹尔三世》,主要是为了应对2008年经济衰退引发的信贷危机。
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    巴塞尔协议三

    理解巴塞尔协议三

    巴塞尔协议三,又称第三巴塞尔协议或巴塞尔标准,是加强国际银行监管框架的持续努力的一部分。它特别建立在新巴塞尔协议和新巴塞尔协议文件的基础上,旨在提高银行业应对金融压力、改善风险管理和提高透明度的能力。在更细的层面上,《巴塞尔协议三》寻求加强单个银行的弹性,以降低全系统冲击的风险,防止未来的经济崩溃。

    按层级划分的最低资本要求

    银行有两个主要的资本筒仓,它们在性质上彼此不同。一级资本是指银行的核心资本、股权和银行财务报表中披露的准备金。在银行遭受重大损失的情况下,一级资本提供了一个缓冲,使其能够承受压力并保持业务的连续性。

    相比之下,二级资本是指银行的补充资本,如未披露的准备金和无担保次级债务工具,其原始到期日必须至少为五年。

    自巴塞尔协议三推出以来,巴塞尔银行监管委员会已将其成员扩大到45个。

    一家银行的总资本是通过将两个层次加在一起计算的。根据巴塞尔协议三,最低总资本比率为12.9%,其中最低一级资本比率为其总风险加权资产(RWA)的10.5%,而最低二级资本比率为RWA的2%。

    反周期措施

    巴塞尔协议三对监管资本提出了新的要求,大型银行可以通过这些资本承受资产负债表上的周期性变化。杜圈信贷扩张时期,银行必须留出额外资金。在信贷紧缩时期,资本要求可以放宽。

    新的指导方针还引入了分组方法,即根据银行的规模、复杂性和对整体经济的重要性对银行进行分组。系统性重要的银行会受到更高的资本要求。

    杠杆和流动性措施

    巴塞尔协议三同样引入了杠杆和流动性要求,旨在防止过度借贷,同时确保银行在金融压力时期有足够的流动性。特别是杠杆率,计算为一级资本除以资产负债表内外资产总额减去无形资产,上限为3%。

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    作者: 爱财富网

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