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用自动呼叫分配器系统测量市场波动的强度

大多数交易者和投资者都熟悉“趋势是你的朋友”这句话。但是决定什么构成趋势通常被证明是有挑战性的,因为它取决于交易者在交易中的首选时间。此外,一旦确定了趋势,交易者必须确定其强度。 …

大多数交易者和投资者都熟悉“趋势是你的朋友”这句话。但是决定什么构成趋势通常被证明是有挑战性的,因为它取决于交易者在交易中的首选时间。此外,一旦确定了趋势,交易者必须确定其强度。

在他的书《逻辑交易者》中,马克·费舍尔描述了一些技术来帮助他的读者发现趋势突破并识别它们的力量。费希尔的ACD交易系统使用交易数据来确定寻找交易的每日开盘区间。独立交易商费希尔是纽约商品交易所最大的结算公司之一MBF结算公司的创始人。

虽然这种日内ACD技术可能对长期交易者或投资者没有吸引力,但下面是如何将该技术应用于更长时间范围的一个观察。

关键要点

  • 在这篇文章中,我们从技术分析的角度来看马克·费舍尔的“自动呼叫分配器系统”及其工作原理。
  • 基本上,这个系统为交易的进入提供了A点和C点,为交易的退出提供了B点和D点——因此得名。
  • ACD是一种突破策略,最适合波动或趋势市场,有一组特殊的股票和商品,如原油。
  • 开放范围

    首先,我们看一下如何在五分钟图上输入短期交易。利用一天的前5到30分钟,根据股票或者商品,我们确定开盘价区间(or)的高低。“涨跌”和“下跌”是根据每日或价上下的设定点数来计算的。在下面的图1中,我们检查了博通股票。如果股票价格比中间价高(或低)0.27美元,就会出现上涨(下跌)(绿线)。

    Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

    每月和半年开放范围

    开放范围也可以应用于更长的时期。正如每日或比一天中的其他时间有更大的机会成为高点或低点,每月或比一个月中的另一天有更大的机会成为未来20个交易日的高点或低点。一旦交易者知道了这个事实,就可以利用它来提高赚钱的几率。

    每个六个月周期的前两周(10个交易日)也是如此。1月和7月前两周的高点和低点通常是未来五个半月的重要支撑或阻力区域。

    好消息是每月和每半年的ORs都很容易计算。只需取每月或的周一第一个交易日的高点和低点,或者取半年或的一月或七月的前10个交易日,在你的图表上画两条线。如果价格突破高点,则采用看涨倾向。如果跌破低点,就采取看跌姿态。

    月开盘区间如图1所示(橙色线)。我们看到,在突破月度或之后,该股继续走低,证实了中期负市场偏差。在图1图表的上方窗口,相对强度指数(RSI)的熊市背离提供了崩溃的预警。

    透视与透视范围

    大多数有经验的交易者都熟悉枢轴。支点只是证券改变方向的点,因此是一个转折点。枢轴低价位的横条前后都有更高的横条,因此形成的形状看起来像“V”或“U”。枢轴高价位看起来像枢轴低价位的镜像。

    枢轴意味着短期运动和小反转的结束,或者主导趋势和方向的重大变化的结束。枢轴点用于计算斐波那契支撑位和阻力位、波动交易进场和出场,以及许多其他交易技术。

    枢轴范围也基于高点、低点和收盘点,但计算方法与枢轴点略有不同。顾名思义,数据透视表范围有上限和下限。

    以下是《逻辑交易者》中的计算相同的公式用于计算每日、每月和六个月的数据透视表范围,但请注意,对于每月,应使用每月第一天的高点、低点和收盘点。对于6个月的枢轴区间,应使用1月和7月前10个交易日的高点、低点和收盘点:

  • 枢纽价格(也等于枢纽点的公式)=(高+低+收盘)/ 3
  • 第二个数字=(高+低)/ 2
  • 枢纽差价=每日枢纽价格–第二个数字
  • 枢轴区间高=每日枢轴价格+枢轴差价
  • 枢轴范围下限=每日枢轴价格–枢轴差价
  • 下面,为博通绘制了每月(蓝线)和六个月(橙线)的枢轴范围。在这两种情况下,支点范围要么作为阻力(当处于熊市趋势时),要么作为支撑(牛市趋势)。

    Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

    像开盘区间一样,枢纽区间可以用来执行交易。类似于ACD交易,使用了A涨跌和C涨跌,但是因为交易者使用了更长的时间框架,所以使用了比计算每日价值时更大的价值(图2中未显示)。在交易博通时,长期交易者将根据当时的波动性和股价,在半年枢轴区间之上应用2.50美元至3美元的半年A,而不是使用每日OR使用0.27美元的A进行短期交易。

    时间框架不同,但概念是一样的。目标是确定突破,评估其潜力,然后据此进行交易。

    三日滚动枢纽

    帮助交易者发现突破的另一个技巧是三天滚动支点。当三天滚动枢轴范围低于价格行动时,多头交易是有利的,当高于价格行动时,空头交易是有利的。

    Image by Sabrina Jiang © Investopedia 2020

    在上图中,当价格突破A涨时,3月1日(1号)产生买入信号。三日滚动支点起到支撑作用的事实进一步证实了多头交易。该股随后开始在一个区间内交易,在这个区间内,3月5日之前,三天滚动支点从支撑转向阻力。当股票在3月6日第二点下跌时,就产生了卖出。

    以下是三天滚动枢纽的计算:

  • 三日滚动枢纽价格=(三日高点+三日低点+收盘)/ 3
  • 第二个数字=(三天高点+三天低点)/ 2
  • 枢纽差价=每日枢纽价格–第二个数字
  • 三天滚动枢纽区间高=日枢纽价格+枢纽差价
  • 三天滚动枢轴区间低=每日枢轴价格-枢轴差价
  • 把这一切放在一起

    费希尔在《逻辑交易者》中的观点是,或和枢轴范围是他的专业交易者用来衡量整体市场偏差的方法,比简单地依赖标准支持和阻力更强大。开始范围和透视范围是如何一起使用的?

  • 如果OR <枢纽区间<收盘=正日且交易者看涨。
  • 如果打开或
  • 例如,如果“或”小于枢转区间,并且假设A向上和枢转区间之间有一定的空间,则仍然可以进行长期交易。但购买的股票会更少,因为交易者知道,当价格到达关键区间时,很有可能停止或反转。但是当价格在“或”和“枢纽”范围内交易时,交易者对交易有更大的信心,所以他或她购买更多的股票,因为现在是有利的一天。

    底线

    开盘价区间提供了一个更大的区域,它有可能是被检查期间的高点或低点。无论是每日还是半年一次的枢轴区间,都为支撑位或阻力位提供了另一个参考点。通过在图表上绘制这些值,交易者可以立即看到股票或市场何时增强或减弱力量和势头。

    指定“或”和“枢纽范围”彼此之间的关系以及与当前价格的关系,有助于交易者决定在进行交易时可以使用多少信心。这些信息对交易决策非常有用。而且,像任何可靠的技术交易技术一样,它在所有时间框架内都有效。

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    作者: 爱财富网

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