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违约风险定义

什么是违约风险敞口? 违约风险敞口(EAD)是银行在贷款违约时面临的总价值。金融机构使用内部评级法来计算风险。银行经常使用内部风险管理违约模型来估计各自的EAD系统。在银行业之外,…

什么是违约风险敞口?

违约风险敞口(EAD)是银行在贷款违约时面临的总价值。金融机构使用内部评级法来计算风险。银行经常使用内部风险管理违约模型来估计各自的EAD系统。在银行业之外,信用风险暴露被称为信用风险暴露。

理解违约风险

违约风险敞口是当债务人拖欠贷款时,银行可能面临的预计损失金额。银行通常会计算每笔贷款的违约风险敞口(EAD)值,然后n用这些数字来确定它们的整体违约风险。EAD是一个动态数字,随着借款人偿还贷款人而变化。

有两种方法来确定默认曝光。监管机构使用第一种方法,称为基础内部评级法(F-IRB)。第二种方法被称为高级内部评级法(A-IRB),更灵活,被银行机构使用。银行必须披露其风险敞口。银行将根据数据和内部分析,如借款人特征和产品类型,得出这个数字。违约风险资本与违约损失(LGD)和违约概率(违约概率)一起用于计算金融机构的信用风险资本。

银行通常计算每笔贷款的违约风险敞口值,然后使用这些数字来确定其整体违约风险。

特殊考虑

违约概率和违约损失

PD分析是大型机构用来计算其预期损失的方法。每个风险度量都有一个概率分布图,并以百分比表示违约的可能性。违约概率通常通过评估逾期贷款来衡量。它是通过运行类似贷款的迁移分析来计算的。计算是针对特定的时间框架,并衡量违约贷款的百分比。然后将PD分配给风险级别,每个风险级别有一个PD百分比。

LGD是银行业或银行业特有的,它衡量预期损失并以百分比表示。LGD代表如果一个借款人拖欠贷款,贷方在出售基础资产后未收回的金额。准确的LGD变量可能很难确定投资组合损失是否与预期不同。一个不准确的LGD也可能是由于细分统计小。行业lgd通常可从第三方贷款人处获得。

此外,PD和LGD数字通常在整个经济周期中都有效。然而,贷款人将随着市场或投资组合的变化进行重新评估。可能引发重新评估的变化包括经济复苏、衰退和合并。

银行可以通过将变量EAD乘以PD和LGD来计算其预期损失:

  • EAD x PD x LGD =预期损失
  • 违约风险为何重要

    为了应对2007-2008年的信贷危机,银行业采取了国际监管措施来降低违约风险。巴塞尔银行监管委员会的目标是提高银行业应对金融压力的能力。通过改善风险管理和银行透明度,国际协议希望避免金融机构倒闭的多米诺骨牌效应。

    关键要点

  • 违约风险敞口(EAD)是当债务人拖欠贷款时,银行可能面临的预计损失金额。
  • 违约风险、违约损失和违约概率用于计算金融机构的信用风险资本。
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    作者: 爱财富网

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