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成交量加权平均价格(VWAP)定义

什么是数量加权平均价格(VWAP)? 成交量加权平均价格(VWAP)是交易者使用的交易基准,它根据成交量和价格给出证券全天交易的平均价格。它很重要,因为它让交易者能够洞察一种证券的…

什么是数量加权平均价格(VWAP)?

成交量加权平均价格(VWAP)是交易者使用的交易基准,它根据成交量和价格给出证券全天交易的平均价格。它很重要,因为它让交易者能够洞察一种证券的趋势和价值。

TradingView.

关键要点

  • 成交量加权平均价格(VWAP)在日内图表(1分钟、15分钟等)上显示为一条线,类似于移动平均线的样子。
  • 零售和专业交易者可以使用VWAP作为其交易规则的一部分来确定日内趋势。
  • 数量加权平均价格(VWAP)的公式为

    VWAP的计算方法是将每笔交易的交易金额相加(价格乘以交易的股票数量),然后除以交易的股票总数。

    VWAP =∑价格*体积∑体积{VWAP}=\frac{价格*体积} } { \ sum \ text {体积} } VWAP =∑体积∑价格*体积

    如何计算成交量加权平均价格(VWAP)

    1:33

    成交量加权平均价格

    将VWAP指标添加到图表中将完成所有计算。要自己计算VWAP,请遵循以下步骤。假设一个5分钟的图表;无论使用哪一天的时间范围,计算都是相同的。

  • 找出当天前五分钟股票交易的平均价格。为此,将高、低、近相加,然后除以3。把这个乘以那个时期的体积。将结果记录在电子表格中的PV列下。
  • 用那个时期的体积除以光伏。这将赋予VWAP价值。
  • 为了全天保持VWAP值,继续将每个时期的现值加到以前的值上。将这个总数除以到那时为止的总体积。为了在电子表格中更容易做到这一点,请为累计生产总值和累计销售量创建列。这两个累积值被彼此除以产生VWAP。
  • 成交量加权平均价格(VWAP)告诉你什么?

    大型机构买家和共同基金利用VWAP比率来帮助投资者买入或卖出对市场影响尽可能小的股票。因此,在可能的情况下,机构会试图在VWAP下方买入,或在上方卖出。这样,他们的行为将价格推回到平均水平,而不是远离平均水平。

    交易者可以利用VWAP作为趋势确认工具,并围绕它建立交易规则。例如,当价格高于VWAP时,他们可能更愿意建立多头头寸。当价格低于VWAP时,他们可能更愿意做空。

    成交量加权平均价格(VWAP)和简单移动平均线之间的差异

    在图表上,VWAP和移动平均线可能看起来相似。这两个指标在计算不同的东西。

    VWAP计算的是价格之和乘以体积,再除以总体积。

    一个简单的移动平均线是通过将某个时期(比如10)的收盘价相加,然后除以有多少个时期(10)来计算的。体积未考虑在内。

    使用数量加权平均价格的局限性(VWAP)

    VWAP是单日指标,在每个新交易日开始时重启。试图在许多天内创建一个平均VWAP值可能意味着该平均值偏离了上述真实的VWAP读数。

    尽管一些机构可能更愿意在证券价格低于VWAP时买入,或者在高于该价格时卖出,但VWAP并不是唯一需要考虑的因素。在强劲的上涨趋势中,价格可能会在许多天内继续走高,而不会低于VWAP,或者只是偶尔低于。因此,如果价格快速上涨,等待价格跌破VWAP意味着错失良机。

    VWAP是基于历史价值,并不具有内在的预测性或计算能力。由于VWAP被当天的开盘价所锚定,随着时间的推移,该指标会增加滞后。这可以从330分钟(典型交易时段的长度)后的1分钟VWAP计算中看出,通常类似于交易日结束时的390分钟移动平均线。

    常见问题

    什么是数量加权平均价格(VWAP)?

    成交量加权平均价格(VWAP)是一种显示证券平均价格的度量,根据其成交量进行调整。它的计算方法是将证券交易的总美元价值除以该期间的交易量。具体而言,计算VWAP的公式如下:

    VWAP =∑价格*体积∑体积{VWAP}=\frac{价格*体积} } { \ sum \ text {体积} } VWAP =∑体积∑价格*体积

    为什么成交量加权平均价格(VWAP)很重要?

    交易员使用VWAP指数,他们希望看到一种证券的价格随着时间的推移变得平稳。较大的交易者也使用它,他们需要确保他们的交易不会改变他们试图买卖的证券的价格。例如,对冲基金可能不会提交高于该证券VWAP价格的买入指令,以避免人为抬高该证券的价格。同样,他们可能会避免提交远低于VWAP的订单,这样价格就不会被他们的销售拉低。

    成交量加权平均价格(VWAP)和简单移动平均线有什么区别?

    像VWAP一样,简单移动平均线为交易者提供了一个对证券近期价格趋势波动较小的视角。然而,与VWAP不同的是,简单移动平均线没有考虑该证券的交易量。这是因为VWAP以当天发生的交易量来衡量每天的价格变化,而简单移动平均线隐含地假设所有交易日都有相同的交易量。

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    作者: 爱财富网

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