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随机重复性劳损指数-随机离差指数定义

什么是随机重复性劳损指数? 随机相对强弱指数(StochRSI)是一种用于技术分析的指标,范围在0到1之间(或在某些图表平台上在0到100之间),它是通过将随机振荡器公式应用于一组…

什么是随机重复性劳损指数?

随机相对强弱指数(StochRSI)是一种用于技术分析的指标,范围在0到1之间(或在某些图表平台上在0到100之间),它是通过将随机振荡器公式应用于一组相对强弱指数(RSI)值而不是标准价格数据而创建的。在随机公式中使用相对强弱指数值可以让交易者知道当前的相对强弱指数值是超买还是超卖。

StochRSI振荡器是为了利用这两个动量指标而开发的,以便创建一个更敏感的指标,该指标与特定证券的历史表现相适应,而不是对价格变化的一般分析。

TradingView.

关键要点

  • 斯托克司指数高于0.8被认为超买,低于0.2被认为超卖。在0到100的范围内,80以上是超买,20以下是超卖。
  • 超买不一定意味着价格会反转走低,就像超卖不一定意味着价格会反转走高一样。相反,超买和超卖的情况只是提醒交易者,RSI接近其最近读数的极端值。
  • 读数为零意味着RSI处于14个周期(或选择的任何回望周期)的最低水平。读数为1(或100)意味着RSI在过去14个周期内处于最高水平。
  • 其他斯托克里斯值显示相对于高或低的相对强弱指数。
  • 随机重复性劳损指数的公式如下:

    StochRSI=RSI最小值[RSI]最大值[RSI]最小值[RSI]其中:RSI =当前RSI读数最小值[RSI]=过去14个周期(或您选择的回看间隔)的最低RSI读数最大值[RSI]=过去14个周期的最高RSI读数\ begin { aligned } & \ text { StochRSI } = \ frac { RSI-\ min \ left[{ RSI } \ right]} { \ max \ left[{ RSI } \ right]-\ min \ left[{ RSI }\text{(或您选择的回望间隔)} \ \ & \ max \ left[{ RSI } \ right]= \ text {过去14个周期的最高RSI读数} \ \ & \;\text{(或您选择的回看间隔)} \ end { aligned } StochRSI = max[RSI]min[RSI]min[RSI]其中:RSI =当前RSI读数min[RSI]=过去14个周期(或您选择的回看间隔)的最低RSI读数max[RSI]=过去14个周期的最高RSI读数

    其中:

    RSI =当前RSI读数;

    最低相对标准偏差=过去14个周期(或选择的回看周期)的最低相对标准偏差读数;和

    最高相对误差=过去14个周期(或回看周期)的最高相对误差读数。

    如何计算随机相对误差

    斯托克里斯指数是基于重复性劳损指数读数。RSI有一个输入值,通常为14,它告诉指示器在计算中使用了多少个数据周期。然后,这些重复性劳损指数被用于斯托克里斯公式。

  • 记录14个周期的RSI水平。
  • 第14期,记下当前RSI读数,最高RSI读数,最低RSI读数。现在可以为StochRSI填充所有公式变量。
  • 在第15个周期,注意当前的RSI读数、最高RSI读数和最低读数,但仅限于最后14个周期(不是最后15个)。计算新的StochRSI。
  • 当每个周期结束时,只使用最后14个重复性劳损指数值计算新的重复性劳损指数值。
  • 随机重复性劳损指数告诉你什么?

    斯托克里斯是由图沙尔·钱德和斯坦利·克罗开发的,并在他们1994年首次出版的《新技术交易者》一书中有详细介绍。虽然技术指标已经存在,以显示超买和超卖水平,但两家公司开发了StochRSI,以提高敏感性,并产生比传统指标更多的信号。

    当RSI值跌至0.20以下时,StochRSI认为有所超卖,这意味着RSI值处于其预定范围的低端,基础证券的短期方向可能接近低点,可能会走高。相反,高于0.80的读数表明RSI可能达到极端高位,并可能被用来发出底层证券回调的信号。

    除了识别超买/超卖情况,斯托克里斯指数还可以用来识别短期趋势,方法是在中心线为0.50的振荡器背景下观察它。当上证综指高于0.50时,该证券可能被视为上涨趋势,当低于0.50时,反之亦然。

    StochRSI还应与其他技术指标或图表模式结合使用,以最大限度地提高效率,特别是考虑到它产生的大量信号。

    此外,像累积分布线这样的非动量振荡器可能特别有用,因为它们在功能上没有重叠,并且从不同的角度提供了见解。

    随机相对强弱指数和相对强弱指数的区别

    它们看起来相似,但斯托克里斯指数依赖于一个不同于RSI值的公式。RSI是价格的衍生物。同时,StochRSI是RSI本身的导数,或者说是价格的二阶导数。关键区别之一是指标的变化速度。StochRSI从超买到超卖的变化非常快,反之亦然,而RSI是一个移动速度慢得多的指标。一个并不比另一个好,斯托克指数只是比相对强弱指数移动得更多(也更快)。

    使用随机重复性劳损指数的局限性

    使用StochRSI的一个缺点是,它往往非常不稳定,从高到低快速移动。在这方面,缓和紧张局势可能会有所帮助。一些交易者会采用斯托克指数的移动平均线来降低波动性,使该指标更加有用。例如,斯托克指数的10天简单移动平均线可以产生一个更加平滑和稳定的指标。大多数图表平台允许将一种类型的指标应用到另一种类型的指标,而不需要任何个人计算。

    还有,StochRSI是价格的二阶导数。换句话说,它的输出与被分析资产的实际价格相差两步,这意味着有时它可能与资产的实时市场价格不同步。

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    作者: 爱财富网

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