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相对强度指数——相对强度指数的定义和计算

什么是相对强弱指数(RSI)? 相对强度指数(RSI)是一种用于技术分析的动量指标,它衡量最近价格变化的幅度,以评估股票或其他资产价格中的超买或超卖情况。RSI显示为一个振荡器(一…

什么是相对强弱指数(RSI)?

相对强度指数(RSI)是一种用于技术分析的动量指标,它衡量最近价格变化的幅度,以评估股票或其他资产价格中的超买或超卖情况。RSI显示为一个振荡器(一个在两个极端之间移动的线图),读数可以从0到100。该指标最初是由J·威尔斯·怀尔德(J. Welles Wilder Jr .)开发的,并在他1978年的开创性著作《技术交易系统中的新概念》中引入。

RSI的传统解释和用法是,70或更高的值表明证券变得超买或高估,并可能为趋势反转或价格纠正性回调做好准备。RSI读数为30或更低表明超卖或低估的情况。

关键要点

  • 相对强度指数(RSI)是1978年发展起来的一种流行的动量振荡器。
  • RSI为技术交易者提供了看涨和看跌价格势头的信号,它通常绘制在资产价格的图表下方。
  • 当RSI高于70%时,资产通常被视为超买,当RSI低于30%时,资产被视为超卖。
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    相对强度指数

    重复性劳损指数公式

    相对强度指数(RSI)的计算分为两部分,从以下公式开始:

    RSI step 1 = 100[1001+平均收益平均损失]RSI _ { \ text { step 1 } } = 100-\ left[\ frac { 100 } { 1+\ frac { text { Average gain } } { \ text { Average loss } } } \ right]RSI step 1 = 100[1+平均损失平均收益100 ]

    计算中使用的平均收益或损失是一个回望期内的平均百分比收益或损失。该公式对平均损失使用正值。

    标准是用14个周期来计算初始RSI值。例如,假设市场在过去14天中有7天收盘走高,平均涨幅为1%。其余7天收盘时均走低,平均涨幅为-0.8%。RSI第一部分的计算类似于以下扩展计算:

    55.55 = 100[1001+(1% 14)(0.8% 14)]55.55 = 100-\ left[\ frac { 100 } { 1+\ frac { left(\ frac { 1 \ % } { 14 } \ right)} { \ left(\ frac {-0.8 \ % } { 14 } \ right)} \ right]55.55=100−⎣⎢⎡1+(14-0.8%)(141%)100

    一旦有14期数据可用,就可以计算出RSI公式的第二部分。计算的第二步是平滑结果。

    RSI step 2 = 100[1001+(上一个平均增益×13) +当前增益((上一个平均损耗×13) +当前损耗)]RSI _ { \ text { step 2 } } = 100-\ left[\ frac { 100 } { 1+\ frac { left(\ text {上一个平均增益} \乘以13 \right)\+\ \ text { Current Gain } } {-\ left(\ left(\ text {上一个平均损耗} \乘以13 \ right)

    重复性劳损指数的计算

    使用上面的公式,可以计算相对稳定指数,然后相对稳定指数线可以绘制在资产价格图表下面。

    RSI会随着正收盘的数量和规模的增加而上升,随着亏损的数量和规模的增加而下降。计算的第二部分平滑了结果,因此在趋势强劲的市场中,RSI只会接近100或0。

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    正如你在上面的图表中看到的,当股票处于上升趋势时,RSI指标可以长时间停留在超买区域。当股票处于下跌趋势时,该指标也可能长期处于超卖状态。这可能会让新分析师感到困惑,但学会在主流趋势的背景下使用该指标将会澄清这些问题。

    RSI告诉你什么?

    股票或资产的主要趋势是确保正确理解指标读数的重要工具。例如,CMT著名的市场技术员康斯坦斯·布朗(Constance Brown)提出了这样的观点,即在上升趋势中,相对强弱指数的超买读数可能远高于30%,在下降趋势中,相对强弱指数的超买读数远低于70%。

    正如你在下图中看到的,在下跌趋势中,RSI将在50%附近达到峰值,而不是70%,这可以被投资者用来更可靠地发出熊市的信号。当强趋势出现时,许多投资者会使用30%至70%的水平趋势线来更好地识别极端情况。当股票或资产价格处于长期水平通道时,调整超买或超卖水平通常是不必要的。

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    一个相关的概念是使用适合趋势的超买或超卖水平,关注符合趋势的交易信号和技术。换句话说,当价格处于看涨趋势时使用看涨信号,当股票处于看跌趋势时使用看跌信号,将有助于避免RSI可能产生的许多错误警报。

    重复性劳损指数差异示例

    当RSI创造了一个超卖的读数,然后是一个更高的低点,与价格的相应更低低点相匹配时,看涨背离就发生了。这表明看涨势头正在上升,突破超卖区域可能会引发新的多头头寸。

    当RSI产生超买读数,随后出现较低的高点,与相应的较高价格高点相匹配时,就会出现熊市背离。

    正如你在下面的图表中看到的,当RSI形成较高的低点时,价格形成较低的低点,看涨背离就被识别出来了。这是一个有效的信号,但当一只股票处于稳定的长期趋势时,差异可能很少。使用灵活的超卖或超买读数将有助于识别更多潜在信号。

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    重复性劳损指数波动剔除示例

    另一种交易技巧是检查RSI从超买或超卖区域重新出现时的行为。这个信号被称为看涨的“摇摆拒绝”,有四个部分:

  • 重复性劳损属于超卖领域。
  • RSI穿越回30%以上。
  • RSI形成另一次下跌,但没有穿越回超卖区域。
  • 然后,RSI突破了最近的高点。
  • 正如你在下图中看到的,RSI指标超卖,突破30%,形成拒绝低点,当它反弹较高时触发信号。以这种方式使用RSI非常类似于在价格图表上绘制趋势线。

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    像分歧一样,有一个看跌版本的摇摆拒绝信号,看起来像是看涨版本的镜像。熊市摇摆拒绝也有四个部分:

  • RSI上升到超买区域。
  • RSI穿越回70%以下。
  • RSI形成另一个高点,但没有穿越回超买区域。
  • 然后,RSI打破了最近的低点。
  • 下图说明了熊市摆动抑制信号。与大多数交易技术一样,当这个信号符合当前的长期趋势时,它将是最可靠的。下跌趋势中的看跌信号不太可能产生虚假警报。

    TradingView.

    重复性劳损和MACD的区别

    移动平均线收敛散度(MACD)是另一个趋势跟踪动量指标,它显示了一个证券价格的两个移动平均线之间的关系。MACD的计算方法是从12期均线中减去26期指数移动平均线。计算的结果是MACD线。

    MACD的九天均线被称为“信号线”,然后被绘制在MACD线的顶部,该线可以作为买卖信号的触发点。当MACD越过其信号线上时,交易者可以买入该证券,当MACD越过信号线以下时,交易者可以卖空该证券。

    相对于最近的价格水平,重复性劳损指数旨在表明一种证券是超买还是超卖。RSI是使用给定时间段内水稻的平均损益来计算的。默认时间段为14个周期,值的范围从0到100。

    MACD指数衡量的是两个新兴市场经济体之间的关系,而相对强弱指数衡量的是相对于近期价格高点和低点的价格变化。这两个指标通常一起使用,为分析师提供更完整的市场技术图。

    这些指标都衡量资产的动量。然而,它们测量不同的因素,所以它们有时给出矛盾的指示。例如,RSI可能在一段持续时间内显示高于70的读数,表明证券过度延伸到买方。

    与此同时,MACD可能表明,购买势头仍在增加的安全。任何一个指标都可以通过显示价格的下降来显示即将到来的趋势变化(价格继续走高,而指标变低,反之亦然)。

    重复性劳损指数的局限性

    RSI比较看涨和看跌的价格势头,并在价格图表下方的振荡器中显示结果。像大多数技术指标一样,它的信号在符合长期趋势时是最可靠的。

    真正的反转信号很少,很难与假警报分开。例如,一个错误的肯定是一个看涨的交叉,然后是一只股票的突然下跌。假阴性是一种情况,即存在熊市交叉,但股票突然加速上涨。

    由于该指标显示了动量,当一项资产在两个方向上都有显著的动量时,它可以长期超买或超卖。因此,在资产价格在看涨和看跌运动之间交替变化的振荡市场中,RSI最有用。

    常见问题

    什么是相对强弱指数(RSI)?

    相对强度指数(RSI)是交易者用来评估股票或其他证券价格势头的一种度量。RSI背后的基本思想是衡量交易者出价上涨或下跌的速度。重复性劳损指数以0到100的比例绘制结果。低于30的读数通常表明该股票超卖,而高于70的读数表明该股票超买。交易者通常会将这张RSI图放在证券价格图的下方,这样他们就可以将它最近的势头与市场价格进行比较。

    什么是重复性劳损买入信号?

    一些交易员认为,如果一只证券的RSI读数低于30,这将是一个“买入信号”,因为该证券已经超卖,因此有望反弹。然而,这个信号的可靠性将部分取决于整体环境。如果该证券陷入明显的下跌趋势,那么它可能会在相当长的一段时间内继续在超卖水平交易。在这种情况下,交易者可能会推迟购买,直到他们看到其他证实信号。

    RSI和均线收敛发散(MACD)有什么区别?

    RSI和移动平均收敛发散(MACD)都是试图帮助交易者理解证券最近交易活动的度量,但它们以不同的方式实现这个目标。本质上,MACD的工作方式是平滑该证券的近期价格变动,并将该中期趋势线与另一条显示其近期价格变化的趋势线进行比较。交易员可以根据短期趋势线是高于还是低于中期趋势线来做出买入和卖出的决定。

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    作者: 爱财富网

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